| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Algoritma un programmatūras izstrāde lielu portfeļu risku aprēķināšanai |
| Nosaukums angļu valodā |
Algorithm and Software Development of Large Potfolio Risk Calculation |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Dr.math. Viktors Ajevskis |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Algoritma un programmatūras izstrāde lielu portfeļu risku aprēķināšanai.
Teorētiskajā daļā ir aplūkots riska jēdziens un tā interpretācija finansēs. Tiek apskatīts arī Markovica vidējās dispersijas modelis portfeļa risku optimizācijai un aprēķināšanai. Kā arī apskatītas vairākas publikācijas, kurās ir pētīts, kā vislabāk pielietot šo modeli lieliem portfeļiem un kādas izmaiņas modelī ir nepieciešamas, lai šīs izmaiņas realizētu.
Praktiskajā daļā tiek izstrādāts algoritms, kas balstīts uz teorētiskajā daļā apskatītajiem modeļiem, ļauj veikt portfeļa risku aprēķinu lieliem portfeļiem. Kā arī tiek salīdzināta un noteikta dažādu algoritma realizācijas variāciju efektivitāte un precizitāte.
Secinājumi un priekšlikumi apkopti darba beigās.
Darba apjoms 32 lpp, kas sastāv no 3 nodaļām. Darbā izmantotas 14 formulas, 7 tabulas un 2 attēli. |
| Atslēgas vārdi |
Markovics, Kovariācijas matrica, Portfeļa risks, Izlases kovariācijas matrica |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Markowitz, Covariation matrix, Porfolio risk, Sample covariation matrix |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2013 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
13.06.2013 17:50:34 |
