Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Algoritma un programmatūras izstrāde lielu portfeļu risku aprēķināšanai
Nosaukums angļu valodā Algorithm and Software Development of Large Potfolio Risk Calculation
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.math. Viktors Ajevskis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Algoritma un programmatūras izstrāde lielu portfeļu risku aprēķināšanai. Teorētiskajā daļā ir aplūkots riska jēdziens un tā interpretācija finansēs. Tiek apskatīts arī Markovica vidējās dispersijas modelis portfeļa risku optimizācijai un aprēķināšanai. Kā arī apskatītas vairākas publikācijas, kurās ir pētīts, kā vislabāk pielietot šo modeli lieliem portfeļiem un kādas izmaiņas modelī ir nepieciešamas, lai šīs izmaiņas realizētu. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts algoritms, kas balstīts uz teorētiskajā daļā apskatītajiem modeļiem, ļauj veikt portfeļa risku aprēķinu lieliem portfeļiem. Kā arī tiek salīdzināta un noteikta dažādu algoritma realizācijas variāciju efektivitāte un precizitāte. Secinājumi un priekšlikumi apkopti darba beigās. Darba apjoms 32 lpp, kas sastāv no 3 nodaļām. Darbā izmantotas 14 formulas, 7 tabulas un 2 attēli.
Atslēgas vārdi Markovics, Kovariācijas matrica, Portfeļa risks, Izlases kovariācijas matrica
Atslēgas vārdi angļu valodā Markowitz, Covariation matrix, Porfolio risk, Sample covariation matrix
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 17:50:34