Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Algoritma un programmatūras izstrāde lielu portfeļu risku aprēķināšanai
Title in English Algorithm and Software Development of Large Potfolio Risk Calculation
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Dr.math. Viktors Ajevskis
Reviewer
Abstract Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Algoritma un programmatūras izstrāde lielu portfeļu risku aprēķināšanai. Teorētiskajā daļā ir aplūkots riska jēdziens un tā interpretācija finansēs. Tiek apskatīts arī Markovica vidējās dispersijas modelis portfeļa risku optimizācijai un aprēķināšanai. Kā arī apskatītas vairākas publikācijas, kurās ir pētīts, kā vislabāk pielietot šo modeli lieliem portfeļiem un kādas izmaiņas modelī ir nepieciešamas, lai šīs izmaiņas realizētu. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts algoritms, kas balstīts uz teorētiskajā daļā apskatītajiem modeļiem, ļauj veikt portfeļa risku aprēķinu lieliem portfeļiem. Kā arī tiek salīdzināta un noteikta dažādu algoritma realizācijas variāciju efektivitāte un precizitāte. Secinājumi un priekšlikumi apkopti darba beigās. Darba apjoms 32 lpp, kas sastāv no 3 nodaļām. Darbā izmantotas 14 formulas, 7 tabulas un 2 attēli.
Keywords Markovics, Kovariācijas matrica, Portfeļa risks, Izlases kovariācijas matrica
Keywords in English Markowitz, Covariation matrix, Porfolio risk, Sample covariation matrix
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 17:50:34