| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Optimālā vērtspapīru portfeļa veidošanas problemātika |
| Nosaukums angļu valodā |
The Problematics of Optimal Securities Portfolio Creation |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Mg.oec. Tatjana Aršinova |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Izstrādātā bakalaura darba ar nosaukumu "Optimālā vērtspapīru portfeļa veidošanas problemātika" mērķis ir Baltijas biržā iekļauto akciju emitentu darbības efektivitātes novērtēšana un diversificēta akciju portfeļa izveidošana, izmantojot alternatīvu efektivitātes novērtēšanas metodi - datu čaulas analīzes metodi -un plaši pazīstamos kvantitatīvās analīzes finanšu rādītājus. Pielietojot dažādas risku novērtēšanas metodes, tiek dotas plašākas iespējas izvērtēt ar investīcijām saistītos riskus un pilnveidot vērtspapīru veidošanas procesu.
Teorētiskajā daļā aprakstītas pazīstamākās metodes, ko izmanto portfeļa veidošanā un investīciju riska noteikšanā. Kā alternatīvā metode investīciju efektivitātes noteikšanai tiek izmantots datu čaulas analīzes metodes CCR modelis.
Praktiskajā daļā tiek veikta NASDAQ OMX Baltijas biržās iekļauto akciju emitentu darbības efektivitātes noteikšana, izmantojot datu čaulas analīzes CCR modeļa aprēķinus, kā arī izmantota emitentu fundamentālās analīzes pieeja. Darba autore piedāvā izmantot iegūtos rezultātus par uzņēmumu darbības efektivitāti, kvantitatīvos finanšu rādītājus un aktuālās tendences diversificēta Baltijas tirgus akciju portfeļa modelēšanai.
Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, 14 formulām, 19 attēliem, 2 tabulām, 3 pielikumiem un 31 informācijas avota. |
| Atslēgas vārdi |
Datu čaulas analīzes metode (DEA), efektivitātes novērtēšana, portfeļa veidošana |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Data Envelopment Analysis (DEA), performance measurement, portfolio construction |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2013 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
10.06.2013 08:47:32 |
