Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Optimālā vērtspapīru portfeļa veidošanas problemātika
Nosaukums angļu valodā The Problematics of Optimal Securities Portfolio Creation
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Tatjana Aršinova
Recenzents
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba ar nosaukumu "Optimālā vērtspapīru portfeļa veidošanas problemātika" mērķis ir Baltijas biržā iekļauto akciju emitentu darbības efektivitātes novērtēšana un diversificēta akciju portfeļa izveidošana, izmantojot alternatīvu efektivitātes novērtēšanas metodi - datu čaulas analīzes metodi -un plaši pazīstamos kvantitatīvās analīzes finanšu rādītājus. Pielietojot dažādas risku novērtēšanas metodes, tiek dotas plašākas iespējas izvērtēt ar investīcijām saistītos riskus un pilnveidot vērtspapīru veidošanas procesu. Teorētiskajā daļā aprakstītas pazīstamākās metodes, ko izmanto portfeļa veidošanā un investīciju riska noteikšanā. Kā alternatīvā metode investīciju efektivitātes noteikšanai tiek izmantots datu čaulas analīzes metodes CCR modelis. Praktiskajā daļā tiek veikta NASDAQ OMX Baltijas biržās iekļauto akciju emitentu darbības efektivitātes noteikšana, izmantojot datu čaulas analīzes CCR modeļa aprēķinus, kā arī izmantota emitentu fundamentālās analīzes pieeja. Darba autore piedāvā izmantot iegūtos rezultātus par uzņēmumu darbības efektivitāti, kvantitatīvos finanšu rādītājus un aktuālās tendences diversificēta Baltijas tirgus akciju portfeļa modelēšanai. Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, 14 formulām, 19 attēliem, 2 tabulām, 3 pielikumiem un 31 informācijas avota.
Atslēgas vārdi Datu čaulas analīzes metode (DEA), efektivitātes novērtēšana, portfeļa veidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Data Envelopment Analysis (DEA), performance measurement, portfolio construction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 08:47:32