| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Investīciju portfeļa riska novērtējums, ņemot vērā ārpustirgus un retus notikumus: skaitliskās metodes un automatizācija |
| Nosaukums angļu valodā |
Assessment of an Investment Portfolio Considering Non-Market and Rare Events: Numerical Methods and Automation |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Konstantins Kozlovskis |
| Anotācija |
Šajā darbā tiek izstrādāta un pētīta vērtspapīru tirgus risku novērtēšanas modelis, kura mērķis ir palīdzēt noteikt varbūtību, ka vērtspapīru portfeļa cena kritīs tuvākajā laikā. Modelis balstās uz vairākiem tirgus stāvokļa indikatoriem, kurus kopā sauksim par stresa indeksu, un prognozē krīzes stāvokļa varbūtību investīciju portfelim, izmantojot stresa signālu, kuru ģenerē kopula funkcija, meklējot atkarību starp investīciju portfeļa cenas izmaiņas laikrindu un stresa indeksa izmaiņas laikrindu. Tika izstrādāta un pielāgota hedžēšanas stratēģija, kas paļaujas uz modeļa prognozi un palīdz samazināt zaudējumus krīzes laikā. Tika veidotas daudzas vērtspapīru tirgus simulācijas izmantojot GARCH un Gausa metodes, lai pārbaudīt modeļa veiktspēju jauniem datiem un novērtēt modeļa izmantošanas vidējo sagaidāmo ieguvumu. Tika iegūts, ka modelis palīdz pasargāt investīciju portfeli no zaudējumiem krīzes laikā, līdz ar to paaugstinot gada ienesīgumu par 2,5% vēsturiskiem datiem un vidēji par 1,2% uzlabot VaR rādītāju simulētiem nākotnes tirgus scenārijiem.
Bakalaura darbā ir 72 lappuses, 15 attēli, 7 tabulas, 11 pielikumi un 26 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
RISKA NOVĒRTĒŠANA, INVESTĪCIJU PORTFELIS, KOPULA FUNKCIJA |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
RISK EVALUATING, INVESTMENT PORTFOLIO, COPULA FUNCTION |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2026 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
29.05.2026 01:21:39 |
