| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Investīciju portfeļa riska novērtējums, ņemot vērā ārpustirgus un retus notikumus: skaitliskās metodes un automatizācija |
| Title in English |
Assessment of an Investment Portfolio Considering Non-Market and Rare Events: Numerical Methods and Automation |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
Konstantins Kozlovskis |
| Abstract |
Šajā darbā tiek izstrādāta un pētīta vērtspapīru tirgus risku novērtēšanas modelis, kura mērķis ir palīdzēt noteikt varbūtību, ka vērtspapīru portfeļa cena kritīs tuvākajā laikā. Modelis balstās uz vairākiem tirgus stāvokļa indikatoriem, kurus kopā sauksim par stresa indeksu, un prognozē krīzes stāvokļa varbūtību investīciju portfelim, izmantojot stresa signālu, kuru ģenerē kopula funkcija, meklējot atkarību starp investīciju portfeļa cenas izmaiņas laikrindu un stresa indeksa izmaiņas laikrindu. Tika izstrādāta un pielāgota hedžēšanas stratēģija, kas paļaujas uz modeļa prognozi un palīdz samazināt zaudējumus krīzes laikā. Tika veidotas daudzas vērtspapīru tirgus simulācijas izmantojot GARCH un Gausa metodes, lai pārbaudīt modeļa veiktspēju jauniem datiem un novērtēt modeļa izmantošanas vidējo sagaidāmo ieguvumu. Tika iegūts, ka modelis palīdz pasargāt investīciju portfeli no zaudējumiem krīzes laikā, līdz ar to paaugstinot gada ienesīgumu par 2,5% vēsturiskiem datiem un vidēji par 1,2% uzlabot VaR rādītāju simulētiem nākotnes tirgus scenārijiem.
Bakalaura darbā ir 72 lappuses, 15 attēli, 7 tabulas, 11 pielikumi un 26 informācijas avoti. |
| Keywords |
RISKA NOVĒRTĒŠANA, INVESTĪCIJU PORTFELIS, KOPULA FUNKCIJA |
| Keywords in English |
RISK EVALUATING, INVESTMENT PORTFOLIO, COPULA FUNCTION |
| Language |
lv |
| Year |
2026 |
| Date and time of uploading |
29.05.2026 01:21:39 |
