| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Aprēķinu rīka izstrāde sagaidāmo kredītzaudējumu novērtēšanai un jūtīguma analīzei |
| Nosaukums angļu valodā |
Development of a Calculation Tool for Estimating Expected Credit Losses and Sensitivity Analysis |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Konstantins Kozlovskis |
| Anotācija |
Maģistra darbs ir veltīts sagaidāmo kredītzaudējumu novērtēšanai SFPS 9 ietvarā, izmantojot Python programmēšanas valodā izstrādātu rīku. Īpaša uzmanība tika pievērsta jūtīguma analīzei, scenāriju ietekme uz kredītzaudējumiem, kā arī metodoloģiskās izmaiņas, ar kuras bankas var saskarties, un to ietekme uz sagaidāmiem kredītzaudējumiem.
Izmantojot literatūras pārskatus un metodoloģiskās rekomendācijas no EBA, šajā darbā tika izstrādāts rīks, kas ņem vērā literatūra aprakstītas pieejas, salīdzina sagaidāmos kredītzaudējumus dažādos scenārijos un izvada pārskatāmus rezultātus, ka arī ļauj papildināt to ar jebkādām citām metodoloģijām.
Praktiskajā darba ietvarā tika izvelēts izveidot mākslīgu kredītportfeli septiņiem gadiem (sākot no 2019. gada līdz 2025. gadam), lai uzmodelētu saistību neizpildes varbūtību ar Markova pārejas matricu pieeju, par pamatu ņemot kavējuma dienas un iekšējos reitingus. Šī metode arī tika izmantota atveseļošanas rādītāja modelēšanā. Tālāk tika uzmodelēti zaudējumi saistību neizpildes brīdī, kas savukārt sastāv no divām komponentēm – zaudējumu rādītāja un atveseļošanas rādītāja. Iegūstot visu nepieciešamo, tika izveidots mākslīgais kredītportfelis jau sagaidāmo kredītzaudējumu novērtēšanai un jūtīguma analīzei. |
| Atslēgas vārdi |
kredītrisks, sagaidāmie kredītzaudējumi, saistību neizpildes varbūtība, SFPS 9, Markova ķēdes |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
credit risk, expected credit losses, probability of default, IFRS 9, Markov chains. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2026 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
28.05.2026 15:00:36 |
