| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Financial Engineering Mathematics |
| Title in original language |
Aprēķinu rīka izstrāde sagaidāmo kredītzaudējumu novērtēšanai un jūtīguma analīzei |
| Title in English |
Development of a Calculation Tool for Estimating Expected Credit Losses and Sensitivity Analysis |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
Konstantins Kozlovskis |
| Abstract |
Maģistra darbs ir veltīts sagaidāmo kredītzaudējumu novērtēšanai SFPS 9 ietvarā, izmantojot Python programmēšanas valodā izstrādātu rīku. Īpaša uzmanība tika pievērsta jūtīguma analīzei, scenāriju ietekme uz kredītzaudējumiem, kā arī metodoloģiskās izmaiņas, ar kuras bankas var saskarties, un to ietekme uz sagaidāmiem kredītzaudējumiem.
Izmantojot literatūras pārskatus un metodoloģiskās rekomendācijas no EBA, šajā darbā tika izstrādāts rīks, kas ņem vērā literatūra aprakstītas pieejas, salīdzina sagaidāmos kredītzaudējumus dažādos scenārijos un izvada pārskatāmus rezultātus, ka arī ļauj papildināt to ar jebkādām citām metodoloģijām.
Praktiskajā darba ietvarā tika izvelēts izveidot mākslīgu kredītportfeli septiņiem gadiem (sākot no 2019. gada līdz 2025. gadam), lai uzmodelētu saistību neizpildes varbūtību ar Markova pārejas matricu pieeju, par pamatu ņemot kavējuma dienas un iekšējos reitingus. Šī metode arī tika izmantota atveseļošanas rādītāja modelēšanā. Tālāk tika uzmodelēti zaudējumi saistību neizpildes brīdī, kas savukārt sastāv no divām komponentēm – zaudējumu rādītāja un atveseļošanas rādītāja. Iegūstot visu nepieciešamo, tika izveidots mākslīgais kredītportfelis jau sagaidāmo kredītzaudējumu novērtēšanai un jūtīguma analīzei. |
| Keywords |
kredītrisks, sagaidāmie kredītzaudējumi, saistību neizpildes varbūtība, SFPS 9, Markova ķēdes |
| Keywords in English |
credit risk, expected credit losses, probability of default, IFRS 9, Markov chains. |
| Language |
lv |
| Year |
2026 |
| Date and time of uploading |
28.05.2026 15:00:36 |
