| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Riskam pakļauto vērtību aprēķināšana, izmantojot nelineāras sakarības starp modeļa faktoriem |
| Nosaukums angļu valodā |
Calculation of Value at Risk Using Nonlinear Relationships Between Model Factors |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Ludmila Fadejeva |
| Anotācija |
Darba tēma ir riska pakļautās vērtības aprēķināšana, izmantojot nelineāras
sakarības starp modeļa faktoriem. Pētījuma mērķis ir izstrādāt un izvērtēt piemērotāko
ARMA-GARCH modeli, kas spēj precīzi novērtēt potenciālos zaudējumus.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veikts tirgus pētījums un atlasītas piemērotākās
akcijas no dažādiem sektoriem, proti: Apple Inc., Microsoft Corporation, Alphabet Inc.,
Amazon.com, Inc., NVIDIA Corporation un Walmart Inc.. Tika veikta laikrindu
stacionaritātes pārbaude un to transformēšana stacionārā formā, kā arī veikta ACF un
PACF grafiku vizuālā analīze. Turpmāk tika novērtēti ARMA un GARCH modeļu
parametri un salīdzināti dažādi modeļi, tostarp standarta GARCH, IGARCH, GJR-
GARCH un TGARCH modeļi, kombinējot tos ar normālo, Stjūdenta un asimetrisko
Stjūdenta sadalījumu. Rezultātā tika izveidotas 144 iespējamās modeļu kombinācijas
katrai akcijai. Modeļu izvērtēšanai tika izmantoti AIC un BIC informācijas kritēriji.
Pamatojoties uz izvēlētajiem modeļiem, tika aprēķināta nosacītā dispersija, kā arī
noteikti riski: VaR un CVaR. Turklāt tika veikta atpakaļtestēšana, lai novērtētu
prognožu atbilstību faktiskajiem datiem.
Darbs sastāv no 61 lappusēm, 15 attēliem, 5 tabulām, 5 pielikumiem un 73
izmantotajiem informācijas avotiem. |
| Atslēgas vārdi |
LAIKRINDAS, VOLATILITĀTE, GARCH, RISKAM PAKĻAUTĀ VĒRTĪBA, STACIONARITĀTE |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
TIME SERIES, VOLATILITY, GARCH, VALUE AT RISK, STATIONARITY |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2026 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
25.05.2026 21:56:43 |
