| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Riskam pakļauto vērtību aprēķināšana, izmantojot nelineāras sakarības starp modeļa faktoriem |
| Title in English |
Calculation of Value at Risk Using Nonlinear Relationships Between Model Factors |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
Ludmila Fadejeva |
| Abstract |
Darba tēma ir riska pakļautās vērtības aprēķināšana, izmantojot nelineāras
sakarības starp modeļa faktoriem. Pētījuma mērķis ir izstrādāt un izvērtēt piemērotāko
ARMA-GARCH modeli, kas spēj precīzi novērtēt potenciālos zaudējumus.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veikts tirgus pētījums un atlasītas piemērotākās
akcijas no dažādiem sektoriem, proti: Apple Inc., Microsoft Corporation, Alphabet Inc.,
Amazon.com, Inc., NVIDIA Corporation un Walmart Inc.. Tika veikta laikrindu
stacionaritātes pārbaude un to transformēšana stacionārā formā, kā arī veikta ACF un
PACF grafiku vizuālā analīze. Turpmāk tika novērtēti ARMA un GARCH modeļu
parametri un salīdzināti dažādi modeļi, tostarp standarta GARCH, IGARCH, GJR-
GARCH un TGARCH modeļi, kombinējot tos ar normālo, Stjūdenta un asimetrisko
Stjūdenta sadalījumu. Rezultātā tika izveidotas 144 iespējamās modeļu kombinācijas
katrai akcijai. Modeļu izvērtēšanai tika izmantoti AIC un BIC informācijas kritēriji.
Pamatojoties uz izvēlētajiem modeļiem, tika aprēķināta nosacītā dispersija, kā arī
noteikti riski: VaR un CVaR. Turklāt tika veikta atpakaļtestēšana, lai novērtētu
prognožu atbilstību faktiskajiem datiem.
Darbs sastāv no 61 lappusēm, 15 attēliem, 5 tabulām, 5 pielikumiem un 73
izmantotajiem informācijas avotiem. |
| Keywords |
LAIKRINDAS, VOLATILITĀTE, GARCH, RISKAM PAKĻAUTĀ VĒRTĪBA, STACIONARITĀTE |
| Keywords in English |
TIME SERIES, VOLATILITY, GARCH, VALUE AT RISK, STATIONARITY |
| Language |
lv |
| Year |
2026 |
| Date and time of uploading |
25.05.2026 21:56:43 |
