| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Opciju prēmijas noteikšana, izmantojot mazvarbūtisko notikumu analīzi |
| Nosaukums angļu valodā |
Option Premium Estimation Using Extreme Event Analysis |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Klāvs Zutis |
| Anotācija |
Opciju cenu noteikšana finanšu tirgos ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem riska vadībā un aktīvu novērtēšanā. Šī bakalaura darba mērķis ir salīdzināt klasiskās un uz ekstremālajiem notikumiem balstītas metodes opciju prēmiju aprēķināšanai, izmantojot reālus tirgus datus. Darbā analizētas tādas pieejas kā Bleka-Šoula, binomiālais modelis, Hestona stohastiskā modeļa metode, Montekarlo simulācija, kā arī ārkārtējo vērtību teorija (EVT). Rezultātu salīdzinājums sniedz ieskatu katras metodes piemērotībā dažādos tirgus apstākļos un ļauj novērtēt netradicionālās pieejas salīdzinot ar klasiskajiem modeļiem. Praktiskajā daļā rezultātu ieguvei tika izmantoti Python rīki un pielāgotas modelēšanas metodes, balstoties uz opciju datiem no tādiem uzņēmumiem kā Apple, Coca-Cola, JPMorgan Chase un ExxonMobil.
Bakalaura darba ir 73 lappuses, 9 attēli, 13 tabulas, 1 pielikums, 23 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
Opcijas, opciju prēmija, mazvarbutīski notikumi, klasiskie modeļi, svārstīgums. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Options, option premium, extreme events, classical models, volatility. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2025 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
01.06.2025 16:31:42 |
