| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Opciju prēmijas noteikšana, izmantojot mazvarbūtisko notikumu analīzi |
| Title in English |
Option Premium Estimation Using Extreme Event Analysis |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
Klāvs Zutis |
| Abstract |
Opciju cenu noteikšana finanšu tirgos ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem riska vadībā un aktīvu novērtēšanā. Šī bakalaura darba mērķis ir salīdzināt klasiskās un uz ekstremālajiem notikumiem balstītas metodes opciju prēmiju aprēķināšanai, izmantojot reālus tirgus datus. Darbā analizētas tādas pieejas kā Bleka-Šoula, binomiālais modelis, Hestona stohastiskā modeļa metode, Montekarlo simulācija, kā arī ārkārtējo vērtību teorija (EVT). Rezultātu salīdzinājums sniedz ieskatu katras metodes piemērotībā dažādos tirgus apstākļos un ļauj novērtēt netradicionālās pieejas salīdzinot ar klasiskajiem modeļiem. Praktiskajā daļā rezultātu ieguvei tika izmantoti Python rīki un pielāgotas modelēšanas metodes, balstoties uz opciju datiem no tādiem uzņēmumiem kā Apple, Coca-Cola, JPMorgan Chase un ExxonMobil.
Bakalaura darba ir 73 lappuses, 9 attēli, 13 tabulas, 1 pielikums, 23 informācijas avoti. |
| Keywords |
Opcijas, opciju prēmija, mazvarbutīski notikumi, klasiskie modeļi, svārstīgums. |
| Keywords in English |
Options, option premium, extreme events, classical models, volatility. |
| Language |
lv |
| Year |
2025 |
| Date and time of uploading |
01.06.2025 16:31:42 |
