| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Laikrindu modeļu pielietojums valūtas kursu svārstību analīzē ar eksogēno mainīgo iekļaušanu |
| Nosaukums angļu valodā |
Application of Time Series Models for Exchange Rate Fluctuation Analysis with the Inclusion of Exogenous Variables |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Oksana Pavļenko |
| Recenzents |
Konstantins Kozlovskis |
| Anotācija |
Valūtu kursu svārstības ir sarežģīti prognozējamas to atkarības no dažādu makroekonomisku, ģeopolitisku un psiholoģisku faktoru dēļ. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ilgtermiņa līdzsvara sakarības starp valūtu kursiem, kādi eksogēnie faktori ietekmē valūtu kursu dinamiku, un noteikt vai ārējo faktoru iekļaušana ekonometriskajos laikrindu modeļos uzlabo to prognozēšanas spēju. Darbā apskatīts vektoru kļūdu korekcijas modeļa pielietojums NOK/EUR, SEK/EUR, GBP/EUR un PLN/EUR valūtu kursu svārstību dinamikas novērtēšanā. Iegūtie rezultāti parāda, ka eksogēno mainīgo iekļaušana modeļos palīdz atklāt ilgtermiņa līdzsvara attiecības starp valūtu kursiem, un VEC modeļa prognozes bijušas precīzākas par gadījumu klejošanas modeļa prognozēm īstermiņā.
Bakalaura darbā ir 59 lappuses, 6 attēli, 17 tabulas un 39 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
KOINTEGRĀCIJA, KĻŪDU KOREKCIJAS MODEĻI, VALŪTU TIRGUS |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
COINTEGRATION, ERROR CORRECTION MODELS, FOREIGN EXCHANGE MARKET. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2025 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
31.05.2025 13:49:11 |
