| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Laikrindu modeļu pielietojums valūtas kursu svārstību analīzē ar eksogēno mainīgo iekļaušanu |
| Title in English |
Application of Time Series Models for Exchange Rate Fluctuation Analysis with the Inclusion of Exogenous Variables |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Oksana Pavļenko |
| Reviewer |
Konstantins Kozlovskis |
| Abstract |
Valūtu kursu svārstības ir sarežģīti prognozējamas to atkarības no dažādu makroekonomisku, ģeopolitisku un psiholoģisku faktoru dēļ. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ilgtermiņa līdzsvara sakarības starp valūtu kursiem, kādi eksogēnie faktori ietekmē valūtu kursu dinamiku, un noteikt vai ārējo faktoru iekļaušana ekonometriskajos laikrindu modeļos uzlabo to prognozēšanas spēju. Darbā apskatīts vektoru kļūdu korekcijas modeļa pielietojums NOK/EUR, SEK/EUR, GBP/EUR un PLN/EUR valūtu kursu svārstību dinamikas novērtēšanā. Iegūtie rezultāti parāda, ka eksogēno mainīgo iekļaušana modeļos palīdz atklāt ilgtermiņa līdzsvara attiecības starp valūtu kursiem, un VEC modeļa prognozes bijušas precīzākas par gadījumu klejošanas modeļa prognozēm īstermiņā.
Bakalaura darbā ir 59 lappuses, 6 attēli, 17 tabulas un 39 informācijas avoti. |
| Keywords |
KOINTEGRĀCIJA, KĻŪDU KOREKCIJAS MODEĻI, VALŪTU TIRGUS |
| Keywords in English |
COINTEGRATION, ERROR CORRECTION MODELS, FOREIGN EXCHANGE MARKET. |
| Language |
lv |
| Year |
2025 |
| Date and time of uploading |
31.05.2025 13:49:11 |
