| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Uzņēmējdarbības finanses |
| Nosaukums |
Makroekonomisko faktoru un akciju snieguma attiecību novērtējums Indijas biržā kotētajos uzņēmumos |
| Nosaukums angļu valodā |
Assessment of the Relationship between Macroeconomic Factors and Stock Performance of Indian Listed Companies |
| Struktūrvienība |
22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte |
| Darba vadītājs |
Konstantins Kozlovskis |
| Recenzents |
Nataļja Lāce |
| Anotācija |
Jose, D. (2025). Makroekonomisko faktoru un akciju snieguma attiecību novērtējums
Indijas biržā kotētajos uzņēmumos: Maģistra darbs / Jose, D., Kozlovskis, K. (2025) Rīga:
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, maģistra akadēmiskā
studiju programma “Uzņēmējdarbības finanses”, 109 lpp.
Maģistra darbs ir izstrādāts anglu valodā un sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem
un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 109 lappuses, tajā iekļauti 24 attēli, 22 tabulas un 8
formulas. Izmantotajā literatūras un avotu sarakstā ietverti , 76 avoti angļu un 0 avoti citās
valodās. Darbam pievienoti 4 pielikumi.
Pētījuma mērķis: novērtēt makroekonomisko faktoru saistību ar Indijas biržā kotēto
uzņēmumu akciju sniegumu, izceļot nozaru specifiskās atšķirības un globālo ekonomisko
tendenču ietekmi.Pirmajā daļā tiek analizēta teorētiskā un empīriskā literatūra par
makroekonomisko mainīgo ietekmi uz akciju tirgiem, kā arī definēti attiecīgie ekonomiskie
rādītāji un indeksi.
Otrajā daļā tiek izklāstīta pētījuma metodoloģija, kas ietver stacionaritātes testus (ADF),
Johansena kointegrācijas testu, vektoru kļūdu korekcijas modeli (VECM), ARDL un GARCH
modeļus, kā arī paneļa datu analīzi un strukturālo pārtraukumu noteikšanu, izmantojot BaiPerron pieeju.
Trešajā daļā tiek veikta empīriskā analīze, izvērtējot makroekonomisko mainīgo
(inflācija, procentu likme, IKP, USD/INR maiņas kurss, jēlnaftas cenas, ASV FRS likme)
ietekmi uz dažādiem Indijas sektorālajiem indeksiem, piemēram, NIFTY 50, NIFTY BANK un
NIFTY IT.
Nozīmīgākie rezultāti: rezultāti liecina, ka makroekonomiskajiem faktoriem ir statistiski
nozīmīga un dažādās nozarēs atšķirīga ietekme uz akciju indeksiem. Ietekmes virziens un
intensitāte mainās atkarībā no izvēlētās nozares un globālās ekonomiskās vides. Šie rezultāti
sniedz praktisku ieguldījumu investīciju lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā, īpaši
saistībā ar sektorālo stratēģiju izstrādi un riska pārvaldību. |
| Atslēgas vārdi |
sektorālie akciju indeksi, makroekonomiskie mainīgie, ARDL, VECM, GARCH, paneļa dati, kointegrācija, svārstīgums, Indija |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
sectoral stock indices, macroeconomic variables, ARDL, VECM, GARCH, panel data, cointegration, volatility, India |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2025 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
30.05.2025 23:33:50 |
