| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Business Finance |
| Title in original language |
Makroekonomisko faktoru un akciju snieguma attiecību novērtējums Indijas biržā kotētajos uzņēmumos |
| Title in English |
Assessment of the Relationship between Macroeconomic Factors and Stock Performance of Indian Listed Companies |
| Department |
22000 Faculty of Engineering Economics and Management |
| Scientific advisor |
Konstantins Kozlovskis |
| Reviewer |
Nataļja Lāce |
| Abstract |
Jose, D. (2025). Makroekonomisko faktoru un akciju snieguma attiecību novērtējums
Indijas biržā kotētajos uzņēmumos: Maģistra darbs / Jose, D., Kozlovskis, K. (2025) Rīga:
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, maģistra akadēmiskā
studiju programma “Uzņēmējdarbības finanses”, 109 lpp.
Maģistra darbs ir izstrādāts anglu valodā un sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem
un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 109 lappuses, tajā iekļauti 24 attēli, 22 tabulas un 8
formulas. Izmantotajā literatūras un avotu sarakstā ietverti , 76 avoti angļu un 0 avoti citās
valodās. Darbam pievienoti 4 pielikumi.
Pētījuma mērķis: novērtēt makroekonomisko faktoru saistību ar Indijas biržā kotēto
uzņēmumu akciju sniegumu, izceļot nozaru specifiskās atšķirības un globālo ekonomisko
tendenču ietekmi.Pirmajā daļā tiek analizēta teorētiskā un empīriskā literatūra par
makroekonomisko mainīgo ietekmi uz akciju tirgiem, kā arī definēti attiecīgie ekonomiskie
rādītāji un indeksi.
Otrajā daļā tiek izklāstīta pētījuma metodoloģija, kas ietver stacionaritātes testus (ADF),
Johansena kointegrācijas testu, vektoru kļūdu korekcijas modeli (VECM), ARDL un GARCH
modeļus, kā arī paneļa datu analīzi un strukturālo pārtraukumu noteikšanu, izmantojot BaiPerron pieeju.
Trešajā daļā tiek veikta empīriskā analīze, izvērtējot makroekonomisko mainīgo
(inflācija, procentu likme, IKP, USD/INR maiņas kurss, jēlnaftas cenas, ASV FRS likme)
ietekmi uz dažādiem Indijas sektorālajiem indeksiem, piemēram, NIFTY 50, NIFTY BANK un
NIFTY IT.
Nozīmīgākie rezultāti: rezultāti liecina, ka makroekonomiskajiem faktoriem ir statistiski
nozīmīga un dažādās nozarēs atšķirīga ietekme uz akciju indeksiem. Ietekmes virziens un
intensitāte mainās atkarībā no izvēlētās nozares un globālās ekonomiskās vides. Šie rezultāti
sniedz praktisku ieguldījumu investīciju lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā, īpaši
saistībā ar sektorālo stratēģiju izstrādi un riska pārvaldību. |
| Keywords |
sektorālie akciju indeksi, makroekonomiskie mainīgie, ARDL, VECM, GARCH, paneļa dati, kointegrācija, svārstīgums, Indija |
| Keywords in English |
sectoral stock indices, macroeconomic variables, ARDL, VECM, GARCH, panel data, cointegration, volatility, India |
| Language |
lv |
| Year |
2025 |
| Date and time of uploading |
30.05.2025 23:33:50 |
