| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Loģistiskās gludās pārejas autoregresīvā modeļa LSTAR2 novērtēšanas implementācija RStudio un pielietojumi finansēs |
| Nosaukums angļu valodā |
Implementation of Estimation of Logistic Smooth Transition Autoregressive Model LSTAR2 in Rstudio and Applications in Finance |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Oksana Pavļenko |
| Recenzents |
Konstantins Kozlovskis |
| Anotācija |
Maģistra darbs ir veltīts loģistiskās gludās pārejas modeļa LSTAR2 novērtēšanas implementācijai RStudio vidē, izstrādājot funkciju lstar2(), kā arī LSTAR2 modeļa pielietojuma finansēs izpētei un salīdzināšanai ar citiem gludās pārejas modeļiem.
Sākotnēji tika izpētīti pieejamie pētījumi saistībā ar gludās pārejas modeļiem un īpaši LSTAR1 un LSTAR2, izpētīti teorijas materiāli, uz kā balstījās darba turpmākā analīze. Darbā tika pētīta RStudio vidē esošā LSTAR1 modeļa novērtēšanas funkcija lstar(), kuras modificēšanas procesā tika izstrādāta lstar2() funkcija LSTAR2 modeļa novērtēšanai, kurā tika implementēti arī daži papildinājumi.
Izstrādātās lstar2() funkcijas praktiskās analīzes, kas balstīta uz reāliem makroekonomiskajiem rādītājiem un finanšu datiem, rezultātā tika novērtēti LSTAR2 modeļi 3 patēriņa cenu indeksa laikrindām un 5 akciju cenu izmaiņu laikrindām. 5 no 8 prognozēm LSTAR2 modeļiem bija mazāka prognožu kļūdu vērtība nekā LSTAR1, kā arī starp visiem novērtētajiem modeļiem.
Darbs ir izstrādāts uz 76 lapām un tajā ir 14 attēli, 15 tabulas, 36 formulas, 8 pielikumi, kas ir uz 26 lapām. Tika izmantoti 25 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
STAR, LSTAR, LSTAR1, LSTAR2, ESTAR, gludās pārejas modeļi, pārejas funkcija |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
STAR, LSTAR, LSTAR1, LSTAR2, ESTAR, smooth transition models, transition function |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2024 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
03.06.2024 11:30:25 |
