| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Financial Engineering Mathematics |
| Title in original language |
Loģistiskās gludās pārejas autoregresīvā modeļa LSTAR2 novērtēšanas implementācija RStudio un pielietojumi finansēs |
| Title in English |
Implementation of Estimation of Logistic Smooth Transition Autoregressive Model LSTAR2 in Rstudio and Applications in Finance |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Oksana Pavļenko |
| Reviewer |
Konstantins Kozlovskis |
| Abstract |
Maģistra darbs ir veltīts loģistiskās gludās pārejas modeļa LSTAR2 novērtēšanas implementācijai RStudio vidē, izstrādājot funkciju lstar2(), kā arī LSTAR2 modeļa pielietojuma finansēs izpētei un salīdzināšanai ar citiem gludās pārejas modeļiem.
Sākotnēji tika izpētīti pieejamie pētījumi saistībā ar gludās pārejas modeļiem un īpaši LSTAR1 un LSTAR2, izpētīti teorijas materiāli, uz kā balstījās darba turpmākā analīze. Darbā tika pētīta RStudio vidē esošā LSTAR1 modeļa novērtēšanas funkcija lstar(), kuras modificēšanas procesā tika izstrādāta lstar2() funkcija LSTAR2 modeļa novērtēšanai, kurā tika implementēti arī daži papildinājumi.
Izstrādātās lstar2() funkcijas praktiskās analīzes, kas balstīta uz reāliem makroekonomiskajiem rādītājiem un finanšu datiem, rezultātā tika novērtēti LSTAR2 modeļi 3 patēriņa cenu indeksa laikrindām un 5 akciju cenu izmaiņu laikrindām. 5 no 8 prognozēm LSTAR2 modeļiem bija mazāka prognožu kļūdu vērtība nekā LSTAR1, kā arī starp visiem novērtētajiem modeļiem.
Darbs ir izstrādāts uz 76 lapām un tajā ir 14 attēli, 15 tabulas, 36 formulas, 8 pielikumi, kas ir uz 26 lapām. Tika izmantoti 25 informācijas avoti. |
| Keywords |
STAR, LSTAR, LSTAR1, LSTAR2, ESTAR, gludās pārejas modeļi, pārejas funkcija |
| Keywords in English |
STAR, LSTAR, LSTAR1, LSTAR2, ESTAR, smooth transition models, transition function |
| Language |
lv |
| Year |
2024 |
| Date and time of uploading |
03.06.2024 11:30:25 |
