| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Akciju un obligāciju ienesīguma korelācija Baltijas tirgū |
| Nosaukums angļu valodā |
Correlation Between Stock and Bond Returns in Baltic Market |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Boriss Siliverstovs |
| Recenzents |
Guna Ciemleja |
| Anotācija |
Maģistra darbs veltīts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas akciju un obligāciju ienesīguma korelācijas analīzei. Darbā iegūta katras valsts aktīvu slīdošā loga korelācija un dinamiskā nosacītā korelācija. Lai izprastu dinamiskās nosacītās korelācijas rezultātus, praktiskajā daļā veikta DCC-GARCH modeļu izveide un to parametru un nosacītās korelācijas grafiku analīze. Darbā aprakstīti ienesīguma korelāciju ietekmējošie faktori, un pētīta makroekonomisko rādītāju ietekme uz iegūtajām Baltijas valstu akciju un obligāciju ienesīguma korelācijām. Darbs veikts R programmā.
Maģistra darbs apjoms ir 91 lapa, tajā iekļauti 42 attēli, 24 tabulas, 37 formulas un 81 informācijas avots. Darbam pievienoti 5 pielikumi. |
| Atslēgas vārdi |
slīdošā loga korelācija, dinamiskā nosacītā korelācija, DCC-GARCH |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
rolling window correlation, dynamic conditional correlation, DCC-GARCH |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2024 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
31.05.2024 13:55:28 |
