| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Financial Engineering Mathematics |
| Title in original language |
Akciju un obligāciju ienesīguma korelācija Baltijas tirgū |
| Title in English |
Correlation Between Stock and Bond Returns in Baltic Market |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Boriss Siliverstovs |
| Reviewer |
Guna Ciemleja |
| Abstract |
Maģistra darbs veltīts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas akciju un obligāciju ienesīguma korelācijas analīzei. Darbā iegūta katras valsts aktīvu slīdošā loga korelācija un dinamiskā nosacītā korelācija. Lai izprastu dinamiskās nosacītās korelācijas rezultātus, praktiskajā daļā veikta DCC-GARCH modeļu izveide un to parametru un nosacītās korelācijas grafiku analīze. Darbā aprakstīti ienesīguma korelāciju ietekmējošie faktori, un pētīta makroekonomisko rādītāju ietekme uz iegūtajām Baltijas valstu akciju un obligāciju ienesīguma korelācijām. Darbs veikts R programmā.
Maģistra darbs apjoms ir 91 lapa, tajā iekļauti 42 attēli, 24 tabulas, 37 formulas un 81 informācijas avots. Darbam pievienoti 5 pielikumi. |
| Keywords |
slīdošā loga korelācija, dinamiskā nosacītā korelācija, DCC-GARCH |
| Keywords in English |
rolling window correlation, dynamic conditional correlation, DCC-GARCH |
| Language |
lv |
| Year |
2024 |
| Date and time of uploading |
31.05.2024 13:55:28 |
