| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Procentu likmju modeļi ar stohastisko volatilitāti tirgus riska pārvaldīšanai |
| Nosaukums angļu valodā |
Stochastic Volatility Interest Rate Models for Market Risk Management |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Viktors Ajevskis |
| Recenzents |
Boriss Siliverstovs |
| Anotācija |
Šajā darbā tiek apskatīts stohastiskās volatilitātes modelis SABR (Stochastic Alpha, Beta, Rho) un tā praktiskā pielietošana tirgus riska pārvaldīšana. SABR modelis ir plaši izmantots, lai modelētu paredzamās volatilitātes smaidu un virsmu opciju tirgos, piedāvājot izlīdzinātu interpolāciju starp zināmajām streika cenām un ekstrapolāciju ārpus pieejamajiem datiem.
Darbā tiek detalizēti aprakstītās procentu likmes un to atvasinātie finanšu instrumenti, svārstīgums, kā arī SABR modeļa teorētiskais pamats, tā parametru kalibrācijas process un paredzamās volatilitātes aprēķināšanas metode. Balstoties uz aprēķinātās paredzamās volatilitātes tika aprēķināti klasiskie riska jūtīgumi (Greeks) un to paplašinājums SABR modelim izmantojot Bartleta pieeju, kas tiek izmantots tirgus riska pārvaldīšanai.
Darbs sastāv no: 9 nodaļām, 14 tabulām, 24 attēliem un vienu pielikumu. |
| Atslēgas vārdi |
SABR, stohastiskā volatilitāte, procentu likmes opcijas, nākotnes likme, Blek 76 |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
SABR, stochastic volatility, interest rate options, forward rate, Black 76 |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2024 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
30.05.2024 19:27:16 |
