| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Financial Engineering Mathematics |
| Title in original language |
Procentu likmju modeļi ar stohastisko volatilitāti tirgus riska pārvaldīšanai |
| Title in English |
Stochastic Volatility Interest Rate Models for Market Risk Management |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Viktors Ajevskis |
| Reviewer |
Boriss Siliverstovs |
| Abstract |
Šajā darbā tiek apskatīts stohastiskās volatilitātes modelis SABR (Stochastic Alpha, Beta, Rho) un tā praktiskā pielietošana tirgus riska pārvaldīšana. SABR modelis ir plaši izmantots, lai modelētu paredzamās volatilitātes smaidu un virsmu opciju tirgos, piedāvājot izlīdzinātu interpolāciju starp zināmajām streika cenām un ekstrapolāciju ārpus pieejamajiem datiem.
Darbā tiek detalizēti aprakstītās procentu likmes un to atvasinātie finanšu instrumenti, svārstīgums, kā arī SABR modeļa teorētiskais pamats, tā parametru kalibrācijas process un paredzamās volatilitātes aprēķināšanas metode. Balstoties uz aprēķinātās paredzamās volatilitātes tika aprēķināti klasiskie riska jūtīgumi (Greeks) un to paplašinājums SABR modelim izmantojot Bartleta pieeju, kas tiek izmantots tirgus riska pārvaldīšanai.
Darbs sastāv no: 9 nodaļām, 14 tabulām, 24 attēliem un vienu pielikumu. |
| Keywords |
SABR, stohastiskā volatilitāte, procentu likmes opcijas, nākotnes likme, Blek 76 |
| Keywords in English |
SABR, stochastic volatility, interest rate options, forward rate, Black 76 |
| Language |
lv |
| Year |
2024 |
| Date and time of uploading |
30.05.2024 19:27:16 |
