| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Kopulu metožu pielietojums portfeļa optimizācijā Eiropas akciju tirgū |
| Nosaukums angļu valodā |
Application of Copula Methods in Portfolio Optimization in the European Stock Market |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Konstantins Kozlovskis |
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir veltīts portfeļa optimizācijas stratēģiju izpētei, īpašu uzmanību pievēršot kopulu un GARCH modeļu pielietošanai efektīvai riska pārvaldei un portfeļa ienesīguma palielināšanai Eiropas akciju tirgū.
Izmantojot visaptverošu literatūras pārskatu un empīrisko analīzi, šajā pētījumā tiek novērtēti dažādi kopula-GARCH modeļi, salīdzinot tos ar tradicionālajām metodēm, piemēram, vidējās dispersijas jeb Markovica modeļa optimizāciju.
Praktiskās daļas ietvarā tika izvēlētas 5 akcijas no EUROSTOXX 50 indeksa, iegūtas ienesīgumu laikrindas, kuram tika atrasts piemērotākais kopula-GARCH modelis, kas sastāvēja no Stjudenta kopulas ar marginālo Stjudenta sadalījumu un eGARCH modeļa. No iegūta modeļa tika imitēti jauni ienesīgumi, uz kuru pamatā tika iegūts optimālais portfelis ar minimālo CVaR rādītāju. Modelis un to iegūšanas metodika tika paplašināti uz liela portfeļu skaita ar patvaļīgi izvēlētām akcijām no tā paša indeksa, lai novērtētu to efektivitāti.
Darbs satur 57 lappuses, 28 attēlus, 21 tabulas, 34 formulas, 7 pielikumus un 43 informācijas avotus. |
| Atslēgas vārdi |
kopula, GARCH, CVaR, portfeļa optimizācija, Eiropas akciju tirgus |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
copula, GARCH, CVaR, portfolio optimization, European stock market |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2024 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
30.05.2024 08:50:35 |
