| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Valūtu kursu imitācija Monte-Karlo ar barjeras tipa opcijām |
| Nosaukums angļu valodā |
Currency Rate Imitation Monte-Carlo With Barrier Type Options |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Ginters Bušs |
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir par valūtu kursu imitēšanu ar Monte-Karlo metodēm un barjeras tipa opcijām. Darbā tiek apskatīti divi valūtu kursu imitācijas modeļu piemēri – abi modeļi ir stohastiski procesi, kur aktīva cena un svārstīgums seko nejaušiem, Brauna kustības procesiem. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, realizācijas daļas un praktiskās daļas.
Teorētiskajā daļā tiek apskatīti opciju veidi, būtība un sastāvdaļas, padziļināti tiek apskatīti 8 barjeras opciju veidi un to vērtību aprēķināšana, kā arī tiek sniegts ieskats par to, kas ir Monte-Karlo metode, tās būtība un galvenās darbības.
Realizācijas daļā tiek apskatīti valūtu kursu imitācijas Monte-Karlo modeļi: nepārtraukts stohastisks process – ģeometriskā Brauna kustība un stohastisks volatilitātes (nepastāvības) modelis – Hestona modelis.
Praktiskajā daļā tiek izstrādāts programmas kods MATLAB lietojumprogrammā un programmēšanas valodā, kas, izmantojot ģeometriskās Brauna kustības un Hestona modeļa formulas un SEK/NOK valūtu kursa vēsturiskos datus, imitē izvēlēto valūtu kursu, salīdzina modeļu precizitāti ar statiskiem precizitātes mēriem un aprēķina barjeras tipa opciju izmaksu imitētajiem modeļiem, atkarībā no ievadītajiem parametriem.
Darbs sastāv no 54 lappusēm, 25 attēliem, 4 tabulām, 38 formulām, 31 literatūras avota un 1 pielikuma. |
| Atslēgas vārdi |
Barjeras tipa opcijas, opciju izmaksa, Monte-Karlo, Brauna kustība, ģeometriskā Brauna kustība, Hestona modelis. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Barrier-type options, option payoff, Monte-Carlo, Brownian motion, geometric Brownian motion, Heston model. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2024 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
29.05.2024 21:50:07 |
