| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Bermudu tipa svopciju cenas noteikšanas metodes |
| Nosaukums angļu valodā |
Pricing Methods for Bermudan Swaptions |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Guna Ciemleja |
| Anotācija |
Šis bakalaura darbs tika izstrādāts ar mērķi iepazīt un izvērtēt galvenās metodes un modeļus, kas praksē tiek izmantoti Bermudu tipa svopciju cenas noteikšanai, un iespējas tos pielāgot. Darba ietvaros tiek aplūkoti procentu likmju atvasināto finanšu instrumentu, tostarp, Bermudu tipa svopciju teorētiskie pamati, kam seko trīs dažādu procentu likmju modeļu – Halla-Vaita viena faktora, lineārā Gausa divu faktoru un LIBOR tirgus modeļa – padziļināta izpēte. Katrs modelis tiek pielāgots teorētiskas Bermudu tipa svopcijas cenas jeb prēmijas noteikšanai, izmantojot MATLAB programmēšanas vides iebūvētās pakotnes Financial Instrument Toolbox funkcijas. Tiek analizētas aprēķināto prēmiju atšķirības starp dažādiem modeļiem un ar dažādām izpildes likmēm, kā arī Montekarlo ģenerēto simulāciju skaita ietekme uz rezultātu precizitāti un algoritma izpildes laiku. Tāpat tiek veikta visu modeļu parametru jutīguma analīze, kā arī modeļu prognozētās procentu likmju termiņstruktūras, kas balstītas uz vēsturiskiem datiem, tiek salīdzinātas ar reālajiem novērojumiem tirgū, lai novērtētu modeļu precizitāti.
Darbs sastāv no 56 lappusēm, tostarp, 16 attēliem, 10 tabulām un 21 formulas. Darba izstrādē tika izmantoti 43 informācijas avoti. Darbu papildina 7 pielikumi. |
| Atslēgas vārdi |
Bermudu svopcijas, atvasinātie finanšu instrumenti, procentu likmju modelēšana |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Bermudan swaptions, derivatives, interest rate modelling |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2024 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
29.05.2024 20:56:17 |
