| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Uzņēmējdarbības finanses |
| Nosaukums |
Aktīva globāla vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanas stratēģija mazajam investoram |
| Nosaukums angļu valodā |
Active Global Portfolio Management Strategy for a Small Investor |
| Struktūrvienība |
22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte |
| Darba vadītājs |
Konstantins Kozlovskis |
| Recenzents |
Jekaterina Komkova |
| Anotācija |
Noslēguma darba autors: Sabina Sagatova
Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Assoc. prof., Dr.oec. Konstantins Kozlovskis
Noslēguma darba temats: Aktīva globāla vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanas stratēģija mazajam investoram
Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā to veido ievads, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopējais darba apjoms 91 lpp (ieskaitot pielikumus). Tajā ir 20 attēli, 13 tabulas. 56 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 38 avotus angļu un ķīniešu valodās. Darbam pievienoti trīs pielikumi.
Noslēguma darba galvenie rezultāti: Šajā darbā izstrādāta aktīvu izvietošanas stratēģija, ko investors var izmantot praksē, un izpētīta atšķirība starp Mean-Variance un Black-Litterman portfeļa izvietošanas modeļiem, pielietojot šos modeļus starptautiskajā akciju tirgū laika posmam no 2008. gada marta līdz 2022. gada februārim. Pētījumā izmantots portfelis, kas sastāv no 10 starptautiskiem uzņēmumiem. Lai labāk izprastu stratēģiju darbību, tiek pārbaudītas un savstarpēji salīdzinātas četras portfeļa stratēģijas: gan ierobežotas, gan neierobežotas vidējās variācijas un Black-Litterman modeļi.
Pētījuma rezultāti atklāja, ka Black-Litterman ieguldījumu stratēģija veido portfeļus ar augstāku risku, bet ar mazāk ekstrēmu aktīvu sadalījumu un lielāku diversifikāciju starp aktīvu klasēm. Turklāt Black-Litterman modelis darbojas intuitīvi, un var droši apgalvot, ka tas ir Markowitz tradicionālā modeļa jauninājums un noderīgs rīks efektīvai līdzekļu sadalei.
Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sagatova S.: Aktīva globāla vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanas stratēģija mazajam investoram. Maģistra darbs/ S. Sagatova, K. Kozlovskis. - Rīga: RTU, FEEM, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbības Finanses”, 2023, 91 lpp. |
| Atslēgas vārdi |
Vidējās novirzes modelis, Markovica modelis, Black Literman modelis, aktīvu sadales stratēģija, portfelis, ieguldījums, paredzamā atdeve, risks, akcijas |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Mean Variance Model, Markowitz Model, Black Litterman Model, Asset Allocation Strategy, Portfolio, Investment, Expected Return, Risk, Stocks |
| Valoda |
eng |
| Gads |
2023 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
23.06.2023 01:59:10 |
