Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Pārtraukumpunktu testu pakotnes ar Quandt-Andrews testu izstrāde ARMA modeļiem R programmatūrā
Nosaukums angļu valodā Development of a package of breakpoint tests for ARIMA models in R software containing Quandt-Andrews breakpoint test
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Oksana Pavļenko
Recenzents Ilze Zariņa-Cīrule
Anotācija Šī bakalaura darba temats ir pārtraukumpunktu testu pakotnes ar Quandt-Andrews testu izstrāde ARMA modeļiem R programmatūrā. Darba gaitā tika analizēta literatūra par dažādiem stabilitātes testiem, tai skaitā Čou pārtraukumpunktu testu, Čou prognozēšanas testu un Quandt-Andrews testu. Tika apskatīta šo testu būtība un matemātiskais pamatojums, kā arī testu priekšrocības un trūkumi. Quandt-Andrews testam īpaša uzmanība ir pievērsta pārbaudē izmantotajām sadalījumam un kritisko vērtību noteikšanai, kas atšķiras no regulāriem testiem. Tika izanalizēta RStudio programmas dokumentācija ar mērķi noskaidrot, kādiem modeļiem šie testi jau ir realizēti. Konstatēts šo testu realizāciju trūkums ARIMA modeļiem. Ir aprakstīta to sintakse, kā arī pielietojuma nianses. Tika izpētīts pakotnes izstrādes algoritms, tas tika sīki nokomentēts, pievēršot arī uzmanību dokumentācijas veidošanai. Izmantojot teorētiskas zināšanas, tika realizētas funkcijas Čou pārtraukumpunktu testa, Quandt-Andrews testa un Čou prognozēšanas testa realizēšanai. Tālāk tika nodemonstrēta laikrindu analīze, ARIMA modeļu izvēle un funkciju darbība. Darbam ir sekojošs apjoms: 69 lappuses, 23 attēli, 1 tabula, 8 pielikumi un 23 izmantoto informācijas avotu skaits. Atslēgas vārdi: Quandt-Andrews tests, ARIMA modelis, R programmatūra, stabilitātes pārbaudes testi, laikrindas.
Atslēgas vārdi Quandt-Andrews tests, ARIMA modelis, R programmatūra, stabilitātes pārbaudes testi, laikrindas
Atslēgas vārdi angļu valodā Quandt-Andrews tests ARIMA model, R software, stability check tests, time series
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 18:36:22