| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Pārtraukumpunktu testu pakotnes ar Quandt-Andrews testu izstrāde ARMA modeļiem R programmatūrā |
| Title in English |
Development of a package of breakpoint tests for ARIMA models in R software containing Quandt-Andrews breakpoint test |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Oksana Pavļenko |
| Reviewer |
Ilze Zariņa-Cīrule |
| Abstract |
Šī bakalaura darba temats ir pārtraukumpunktu testu pakotnes ar Quandt-Andrews testu izstrāde ARMA modeļiem R programmatūrā. Darba gaitā tika analizēta literatūra par dažādiem stabilitātes testiem, tai skaitā Čou pārtraukumpunktu testu, Čou prognozēšanas testu un Quandt-Andrews testu. Tika apskatīta šo testu būtība un matemātiskais pamatojums, kā arī testu priekšrocības un trūkumi. Quandt-Andrews testam īpaša uzmanība ir pievērsta pārbaudē izmantotajām sadalījumam un kritisko vērtību noteikšanai, kas atšķiras no regulāriem testiem. Tika izanalizēta RStudio programmas dokumentācija ar mērķi noskaidrot, kādiem modeļiem šie testi jau ir realizēti. Konstatēts šo testu realizāciju trūkums ARIMA modeļiem. Ir aprakstīta to sintakse, kā arī pielietojuma nianses. Tika izpētīts pakotnes izstrādes algoritms, tas tika sīki nokomentēts, pievēršot arī uzmanību dokumentācijas veidošanai. Izmantojot teorētiskas zināšanas, tika realizētas funkcijas Čou pārtraukumpunktu testa, Quandt-Andrews testa un Čou prognozēšanas testa realizēšanai. Tālāk tika nodemonstrēta laikrindu analīze, ARIMA modeļu izvēle un funkciju darbība.
Darbam ir sekojošs apjoms: 69 lappuses, 23 attēli, 1 tabula, 8 pielikumi un 23 izmantoto informācijas avotu skaits.
Atslēgas vārdi: Quandt-Andrews tests, ARIMA modelis, R programmatūra, stabilitātes pārbaudes testi, laikrindas. |
| Keywords |
Quandt-Andrews tests, ARIMA modelis, R programmatūra, stabilitātes pārbaudes testi, laikrindas |
| Keywords in English |
Quandt-Andrews tests ARIMA model, R software, stability check tests, time series |
| Language |
lv |
| Year |
2023 |
| Date and time of uploading |
30.05.2023 18:36:22 |
