| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
“GameStop” akcijas cenas analīze izmantojot ekonometriskās modelēšanas principus |
| Nosaukums angļu valodā |
GameStop share price analysis using econometric modeling principles |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Konstantins Kozlovskis |
| Anotācija |
Bakalaura darbā tika veikta uzņēmuma “GameStop Corp.” akciju cenu analīze laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. janvārim. Laikrindas analīzes rezultātu iegūšanai tika izveidots “MatLab” algoritms. Izvēlētajai laikrindai tika pārbaudīta pārtraukuma punkta esamība un ekonometrisko modeļu iespējas modelēt laikrindas ar straujām izmaiņām.
Darba teorētiskajā daļā veikts uzņēmuma “GameStop Corp.” apskats un 2021. gada janvāra straujā cenu kāpuma potenciālie iemesli un ietekmējošie faktori. Lai izprastu algoritmā izmantotos ekonometrisko rīkus, ir aplūkota to teorija.
Darba praktiskajā daļā tika aplūkots izveidotais algoritms un tā rezultāti. Izmantojot pārtraukuma punkta testu, tika apstiprināta pārtraukuma punkta esamība izvēlētajā laikrindā. Analizējot dalīto laikrindu, tika secināts, ka cenu pieaugumu, pēc laikrindas pārtraukuma punkta, nebija iespējams paredzēt. Veidojot ARMA modeļus dalītajām laikrindām, tika iegūts apstiprinājums, ka laikrinda pēc izvēlētā pārtraukuma punkta mainīja savas parametru vērtības. Ar pilno laikrindu tika veidotas ARMA modeļu un Markova pārslēguma modeļu prognozes. Visveiksmīgākā prognoze tika iegūta, izmantojot ARMA modeļus. Izveidotie Markova pārslēguma modeļi veiksmīgi spēja modelēt laikrindā esošos režīmus, taču to izveidotās prognozes nebija precīzākās.
Darbs sastāv no 66 lapaspusēm, 26 attēliem, 8 tabulām un 1 pielikuma. Darbā izmantoti 34 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
Ekonometriskā analīze, ARMA, Markova pārslēguma modelis, GameStop, GME. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Econometric analysis, ARMA, Markov switching model, GameStop, GME. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2023 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
30.05.2023 11:13:22 |
