| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
“GameStop” akcijas cenas analīze izmantojot ekonometriskās modelēšanas principus |
| Title in English |
GameStop share price analysis using econometric modeling principles |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
Konstantins Kozlovskis |
| Abstract |
Bakalaura darbā tika veikta uzņēmuma “GameStop Corp.” akciju cenu analīze laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. janvārim. Laikrindas analīzes rezultātu iegūšanai tika izveidots “MatLab” algoritms. Izvēlētajai laikrindai tika pārbaudīta pārtraukuma punkta esamība un ekonometrisko modeļu iespējas modelēt laikrindas ar straujām izmaiņām.
Darba teorētiskajā daļā veikts uzņēmuma “GameStop Corp.” apskats un 2021. gada janvāra straujā cenu kāpuma potenciālie iemesli un ietekmējošie faktori. Lai izprastu algoritmā izmantotos ekonometrisko rīkus, ir aplūkota to teorija.
Darba praktiskajā daļā tika aplūkots izveidotais algoritms un tā rezultāti. Izmantojot pārtraukuma punkta testu, tika apstiprināta pārtraukuma punkta esamība izvēlētajā laikrindā. Analizējot dalīto laikrindu, tika secināts, ka cenu pieaugumu, pēc laikrindas pārtraukuma punkta, nebija iespējams paredzēt. Veidojot ARMA modeļus dalītajām laikrindām, tika iegūts apstiprinājums, ka laikrinda pēc izvēlētā pārtraukuma punkta mainīja savas parametru vērtības. Ar pilno laikrindu tika veidotas ARMA modeļu un Markova pārslēguma modeļu prognozes. Visveiksmīgākā prognoze tika iegūta, izmantojot ARMA modeļus. Izveidotie Markova pārslēguma modeļi veiksmīgi spēja modelēt laikrindā esošos režīmus, taču to izveidotās prognozes nebija precīzākās.
Darbs sastāv no 66 lapaspusēm, 26 attēliem, 8 tabulām un 1 pielikuma. Darbā izmantoti 34 informācijas avoti. |
| Keywords |
Ekonometriskā analīze, ARMA, Markova pārslēguma modelis, GameStop, GME. |
| Keywords in English |
Econometric analysis, ARMA, Markov switching model, GameStop, GME. |
| Language |
lv |
| Year |
2023 |
| Date and time of uploading |
30.05.2023 11:13:22 |
