| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Finanšu instrumentu cenu prognozēšanas metožu salīdzināšana |
| Nosaukums angļu valodā |
Comparison of price forecasting methods of financial instruments |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Konstantins Kozlovskis |
| Recenzents |
Ginters Bušs |
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir veltīts finanšu instrumentu cenu prognozēšanas metožu izpētei ar mērķi salīdzināt un atrast piemērotāko prognozēšanas modeli finanšu instrumentu cenu prognozēšanai.
Sākotnēji tiek izpētīti finanšu instrumenti, cenu noteikšans faktori un prognozēšans metodes. Darba pamatam tika izvēlēti 10 finanšu instrumenti – EURUSD=X, JPY=X, CAD=X, DHFUSD=X, GOOG, GOLD, EWZ, AAPL, MSFT un AMZN, un 5 prognozēšanas metodes – autoregresīvais modelis, ARMA modelis, ARIMA modelis, Holt – Winters modelis un GARCH modelis.
Praktiskās daļas ietvarā laikrindas tiek pārvērveidotas par stacionārām, lai tās būtu piemērotas prognozēšanas metodēm, kā labāko metodi izvirzot GARCH modeli.
Dokuments satur 51 lappuses, 40 attēlus, 1 pielikums un 23 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi – finanšu instrumenti, autoregresīvais modelis, ARMA modelis, ARIMA modelis, Holt-Winters modelis, GARCH modelis. |
| Atslēgas vārdi |
Finanšu instrumenti, autoregresīvais modelis, ARMA modelis, ARIMA modelis, Holt-Winters modelis, GARCH modelis. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Financial instruments, autoregressive model, ARMA model, ARIMA model, Holt-Winters model and GARCH model. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2023 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
30.05.2023 00:22:39 |
