| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Finanšu instrumentu cenu prognozēšanas metožu salīdzināšana |
| Title in English |
Comparison of price forecasting methods of financial instruments |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Konstantins Kozlovskis |
| Reviewer |
Ginters Bušs |
| Abstract |
Bakalaura darbs ir veltīts finanšu instrumentu cenu prognozēšanas metožu izpētei ar mērķi salīdzināt un atrast piemērotāko prognozēšanas modeli finanšu instrumentu cenu prognozēšanai.
Sākotnēji tiek izpētīti finanšu instrumenti, cenu noteikšans faktori un prognozēšans metodes. Darba pamatam tika izvēlēti 10 finanšu instrumenti – EURUSD=X, JPY=X, CAD=X, DHFUSD=X, GOOG, GOLD, EWZ, AAPL, MSFT un AMZN, un 5 prognozēšanas metodes – autoregresīvais modelis, ARMA modelis, ARIMA modelis, Holt – Winters modelis un GARCH modelis.
Praktiskās daļas ietvarā laikrindas tiek pārvērveidotas par stacionārām, lai tās būtu piemērotas prognozēšanas metodēm, kā labāko metodi izvirzot GARCH modeli.
Dokuments satur 51 lappuses, 40 attēlus, 1 pielikums un 23 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi – finanšu instrumenti, autoregresīvais modelis, ARMA modelis, ARIMA modelis, Holt-Winters modelis, GARCH modelis. |
| Keywords |
Finanšu instrumenti, autoregresīvais modelis, ARMA modelis, ARIMA modelis, Holt-Winters modelis, GARCH modelis. |
| Keywords in English |
Financial instruments, autoregressive model, ARMA model, ARIMA model, Holt-Winters model and GARCH model. |
| Language |
lv |
| Year |
2023 |
| Date and time of uploading |
30.05.2023 00:22:39 |
