| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Labo darījumu (good deal) robežas aktīvu cenās nepilnīgā finanšu tirgū |
| Nosaukums angļu valodā |
Good Deal Asset Price Bounds in Incomplete Markets |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jolanta Goldšteine |
| Recenzents |
Konstantins Kozlovskis |
| Anotācija |
Maģistra darbā apskatīta labā darījuma robežu noteikšanas metode aktīvu cenās, ja finanšu tirgus ir nepilnīgs. Lielākā daļa cenošanas modeļu ir izveidoti pilnīgam tirgum, bet tāds pastāv tikai teorētiski, tādēļ bieži efektīvāk ir izmantot citu aktīvu rezultatīvos rādītājus, lai spriestu par fokusa aktīva nākotnes uzvedību. Aprakstītā metode ļauj noteikt opciju cenu robežas, ja nav iespējams atrast ideālu aizvietošanas portfeli.
Darbs sastāv no trīs daļām. Teorētiskajā daļā izklāstīts metodes izpratnei nepieciešamais teorētiskais materiāls par iekšējo svārstīgumu, nepilnīgu finanšu tirgu, risku ierobežošanu, ortogonālo sadalīšanu, momentiem finanšu tirgos, vienas cenas likumu, stohastisko diskonta faktoru un Šarpa attiecību.
Metodoloģijā apskatīta labā darījuma robežu noteikšanas metode viena perioda gadījumā par raksturojošiem rādītājiem izvēloties citus aktīvus.
Praktiskajā daļā veikta programmas izstrāde Excel lietojumprogrammatūrā, izmantojot programmēšanu Visual Basic for Applications vidē. Izveidotais algoritms izanalizē bāzes aktīva raksturojošos vēsturiskos rādītājus, simulē iespējamos nākotnes rādītājus izmantojot Montekarlo simulāciju un aprēķina pircēja opcijas cenu robežas.
Darbs sastāv no 48 lpp., satur 22 attēlus, pievienoti 3 pielikumi, izmantots 31 informācijas avots. |
| Atslēgas vārdi |
LABAIS DARĪJUMS, OPCIJU CENU ROBEŽAS, NEPILNĪGS FINANŠU TIRGUS, BLEKA-ŠOLSA MODELIS |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
GOOD DEAL, OPTION PRICE BOUNDS, INCOMPLETE FINANCIAL MARKET, BLACK – SCHOLES MODEL |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2022 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
31.05.2022 18:32:51 |
