| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Kriptovalūtu nosacītā riskam pakļautā vērtība |
| Nosaukums angļu valodā |
Conditional Value at Risk of Cryptocurrencies |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Jolanta Goldšteine |
| Recenzents |
Kristīne Vītola |
| Anotācija |
Šajā darbā tiek pētītas sakarības kriptovalūtu astes riskā. Tiek izveidots modelis, kas ar kvantiļu regresiju palīdzību ļauj novērtēt nosacīto riskam pakļauto vērtību (CoVaR). Pētījumā CoVaR tiek novērtēts trim tradicionālajām kriptovalūtām – Bitcoin, Ether un Binance Coin, un trim stabilajām monētām – Tether, USD Coin un Binance USD. Rezultāti liecina, ka tradicionālo kriptovalūtu astes riskos ir novērojama spēcīga pozitīva korelācija. Stabilās monētu astes riskos arī pastāv pozitīva sakarība, taču astes risks tām nav liels. Pēdējos gados tradicionālajām kriptovalūtām ir novērojama pozitīva sakarība ar akciju tirgus indeksiem SP500 un SP400.
Kopējais darba apjoms ir 48 lapaspuses, satur 14 tabulas, 18 attēlus, 10 formulas un 7 pielikumus. |
| Atslēgas vārdi |
Kriptovalūta, riskam pakļautā vērtība, kvantiļu regresija, nosacītā riskam pakļautā vērtība |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Cryptocurrency, value at risk, quantile regression, conditional value at risk |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2022 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
31.05.2022 17:51:00 |
