| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Financial Engineering Mathematics |
| Title in original language |
Kriptovalūtu nosacītā riskam pakļautā vērtība |
| Title in English |
Conditional Value at Risk of Cryptocurrencies |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jolanta Goldšteine |
| Reviewer |
Kristīne Vītola |
| Abstract |
Šajā darbā tiek pētītas sakarības kriptovalūtu astes riskā. Tiek izveidots modelis, kas ar kvantiļu regresiju palīdzību ļauj novērtēt nosacīto riskam pakļauto vērtību (CoVaR). Pētījumā CoVaR tiek novērtēts trim tradicionālajām kriptovalūtām – Bitcoin, Ether un Binance Coin, un trim stabilajām monētām – Tether, USD Coin un Binance USD. Rezultāti liecina, ka tradicionālo kriptovalūtu astes riskos ir novērojama spēcīga pozitīva korelācija. Stabilās monētu astes riskos arī pastāv pozitīva sakarība, taču astes risks tām nav liels. Pēdējos gados tradicionālajām kriptovalūtām ir novērojama pozitīva sakarība ar akciju tirgus indeksiem SP500 un SP400.
Kopējais darba apjoms ir 48 lapaspuses, satur 14 tabulas, 18 attēlus, 10 formulas un 7 pielikumus. |
| Keywords |
Kriptovalūta, riskam pakļautā vērtība, kvantiļu regresija, nosacītā riskam pakļautā vērtība |
| Keywords in English |
Cryptocurrency, value at risk, quantile regression, conditional value at risk |
| Language |
lv |
| Year |
2022 |
| Date and time of uploading |
31.05.2022 17:51:00 |
