| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Uzņēmējdarbības finanses |
| Nosaukums |
Pagaidu attiecības starp akciju atvasināto instrumentu tirdzniecību un akciju tirgus funkcionalitāti: Pierādījumi no Āzijas jaunattīstības tirgiem. |
| Nosaukums angļu valodā |
The Temporal Relationship between Equity Derivatives Trading and Stock Market Functionality: Evidence from Asian Emerging Markets. |
| Struktūrvienība |
22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte |
| Darba vadītājs |
Konstantins Kozlovskis |
| Recenzents |
Dr. oec. N. Lāce |
| Anotācija |
Šis pētījums ietver visaptverošu analīzi par kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu tirdzniecības ietekmi uz akciju tirgus funkcionalitāti saistībā ar nepastāvības un likviditātes (efektivitātes) aspektiem Āzijas jaunattīstības tirgos. Atvasināto instrumentu pirms un pēc kapitāla vērtspapīru tirdzniecības paraugs piecos atlasītajos tirgos tika analizēts, izmantojot dažādas metodoloģijas, lai noteiktu stabilu saistību starp kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem un akciju tirgu. Turklāt šajā pētījumā ir apskatīta nepieciešamība pēc spēcīgas metodoloģijas, lai novērtētu kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu tirdzniecības ietekmi uz pamatā esošo tirgus likviditāti, jo ar hipotēžu pārbaudi kā metodiku nepietiek. Pētījumā konstatēts, ka akciju atvasināto instrumentu tirdzniecība gan negatīvi, gan pozitīvi ietekmē pamatā esošo akciju tirgus likviditāti (efektivitāti), savukārt ir sagaidāms, ka bāzes akciju tirgus svārstīgums palielināsies, ja jaunattīstības valstīs tiek tirgoti akciju atvasinātie instrumenti. |
| Atslēgas vārdi |
Equity Derivatives, Stock Market, Volatility, Liquidity, GARCH, ARDL Cointegration, Causality, Asian Emerging Markets |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Equity Derivatives, Stock Market, Volatility, Liquidity, GARCH, ARDL Cointegration, Causality, Asian Emerging Markets |
| Valoda |
eng |
| Gads |
2022 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
23.01.2022 21:20:50 |
