| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Mašīnmācīšanās pielietošana iespējas līgumu novērtēšanā |
| Nosaukums angļu valodā |
Option Pricing Based on Machine Learning |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Konstantins Kozlovskis |
| Recenzents |
Mg.oec. Ludmila Kasperoviča, IEVF |
| Anotācija |
Bakalaura darbā tiek apskatīta mašīnmācīšanās pielietošana Eiropas veida pirkšanas
iespējas līgumu novērtēšanai un realizācijai izstrādāts skripts programmēšanas valodā R. Arī
tiek aplūkoti daži tradicionālie iespējas līguma vērtēšanas modeļi un mašīnmācīšanās kopumā.
Darbā arī tiek analizēts, vai mākslīgo neironu tīkla mašīnmācīšanās algoritmam ir priekšrocības
Eiropas veida pirkšanas iespējas līgumu vērtēšanā salīdzinājumā ar Bleka-Šoulza modeli.
Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas (teorētiskā daļa iekļauj pirmo, otro, trešonu
nodaļu, praktiskā – ceturto nodaļu).
Teorētiskajā daļā tiek apskatīts iespējas līgums, tā tradicionālie vērtēšanas modeļi un
mašīnmācīšanās, kā arī padziļināts ieskats mākslīgajos neironu tīklos.
Praktiskajā daļā tiek izstrādāts skripts iespējas līgumu novērtēšanai un analizēti iegūtie
rezultāti, salīdzināti ar Bleka-Šoulza modeļa rezultātiem.
Darbs sastāv no 86 lappusēm, 31 attēla, 1 tabulas, 30 izmantotajiem literatūras avotiem
un 9 pielikumiem. |
| Atslēgas vārdi |
iespējas līgumi, mašīnmācīšanās, Bleks-Šoulzs, iespējas līgumu novērtēšana |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
options, machine learning, Black-Scholes, option pricing |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2021 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
03.06.2021 22:38:47 |
