Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Mašīnmācīšanās pielietošana iespējas līgumu novērtēšanā
Title in English Option Pricing Based on Machine Learning
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Mg.oec. Ludmila Kasperoviča, IEVF
Abstract Bakalaura darbā tiek apskatīta mašīnmācīšanās pielietošana Eiropas veida pirkšanas iespējas līgumu novērtēšanai un realizācijai izstrādāts skripts programmēšanas valodā R. Arī tiek aplūkoti daži tradicionālie iespējas līguma vērtēšanas modeļi un mašīnmācīšanās kopumā. Darbā arī tiek analizēts, vai mākslīgo neironu tīkla mašīnmācīšanās algoritmam ir priekšrocības Eiropas veida pirkšanas iespējas līgumu vērtēšanā salīdzinājumā ar Bleka-Šoulza modeli. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas (teorētiskā daļa iekļauj pirmo, otro, trešonu nodaļu, praktiskā – ceturto nodaļu). Teorētiskajā daļā tiek apskatīts iespējas līgums, tā tradicionālie vērtēšanas modeļi un mašīnmācīšanās, kā arī padziļināts ieskats mākslīgajos neironu tīklos. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts skripts iespējas līgumu novērtēšanai un analizēti iegūtie rezultāti, salīdzināti ar Bleka-Šoulza modeļa rezultātiem. Darbs sastāv no 86 lappusēm, 31 attēla, 1 tabulas, 30 izmantotajiem literatūras avotiem un 9 pielikumiem.
Keywords iespējas līgumi, mašīnmācīšanās, Bleks-Šoulzs, iespējas līgumu novērtēšana
Keywords in English options, machine learning, Black-Scholes, option pricing
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 03.06.2021 22:38:47