| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Atvasināto finanšu instrumentu prēmijas noteikšana pieļaujot negatīvo procentu likmju scenārijus |
| Nosaukums angļu valodā |
Determination of the Derivatives Premium by Allowing Negative Rate Scenarios |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
asoc. profesore Marina Kudinska, LU |
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir par procentu likmju iespējas līgumu prēmijas noteikšanu negatīvu procentu likmju apstākļos. Darbā tiek apskatīti divi procentu likmju iespējas līgumu prēmijas noteikšanas modeļu piemēri – kāpēc viens no šiem modeļiem negatīvu procentu likmju gadījumā ir nederīgs un kā šo modeli var pielāgot, bet otrs ir derīgs gan pozitīvu, gan negatīvu procentu likmju gadījumā. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, realizācijas daļas un prakstiskās daļas.
Teorētiskajā daļā tiek apskatīta iespējas līguma būtība, negatīvas procentu likmes – to vēsture un mērķis, kā arī procentu likmju atvasināto finanšu instrumentu piemēri.
Realizācijas daļā tiek apskatīti procentu likmju iespējas līgumu prēmijas noteikšanas modeļi – Bleka modelis un Bačeljē modelis.
Prakstiskajā daļā tiek izstrādāts kods progrmmēšanas valodā Python, kas, izmantojot Bleka un Bačeljē formulas, aprēķina maksimālās vai minimālās procentu robežlikmes līgumu prēmiju atkarībā no funkcijām padotajiem parametriem.
Darbs sastāv no 66 lappusēm, 27 attēliem, 37 informācijas avotiem un 1 pielikuma. |
| Atslēgas vārdi |
procentu likmes, negatīvas procentu likmes, procentu likmju atvasinātie finanšu instrumenti, Bleka modelis, Nobīdītais Bleka modelis, Bačeljē modelis |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
interest rates, negative interest rates, interest rate derivatives, Black’s model, Shifted Black model, Bachelier’s model |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2021 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
03.06.2021 22:28:31 |
