| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Atvasināto finanšu instrumentu prēmijas noteikšana pieļaujot negatīvo procentu likmju scenārijus |
| Title in English |
Determination of the Derivatives Premium by Allowing Negative Rate Scenarios |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
asoc. profesore Marina Kudinska, LU |
| Abstract |
Bakalaura darbs ir par procentu likmju iespējas līgumu prēmijas noteikšanu negatīvu procentu likmju apstākļos. Darbā tiek apskatīti divi procentu likmju iespējas līgumu prēmijas noteikšanas modeļu piemēri – kāpēc viens no šiem modeļiem negatīvu procentu likmju gadījumā ir nederīgs un kā šo modeli var pielāgot, bet otrs ir derīgs gan pozitīvu, gan negatīvu procentu likmju gadījumā. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, realizācijas daļas un prakstiskās daļas.
Teorētiskajā daļā tiek apskatīta iespējas līguma būtība, negatīvas procentu likmes – to vēsture un mērķis, kā arī procentu likmju atvasināto finanšu instrumentu piemēri.
Realizācijas daļā tiek apskatīti procentu likmju iespējas līgumu prēmijas noteikšanas modeļi – Bleka modelis un Bačeljē modelis.
Prakstiskajā daļā tiek izstrādāts kods progrmmēšanas valodā Python, kas, izmantojot Bleka un Bačeljē formulas, aprēķina maksimālās vai minimālās procentu robežlikmes līgumu prēmiju atkarībā no funkcijām padotajiem parametriem.
Darbs sastāv no 66 lappusēm, 27 attēliem, 37 informācijas avotiem un 1 pielikuma. |
| Keywords |
procentu likmes, negatīvas procentu likmes, procentu likmju atvasinātie finanšu instrumenti, Bleka modelis, Nobīdītais Bleka modelis, Bačeljē modelis |
| Keywords in English |
interest rates, negative interest rates, interest rate derivatives, Black’s model, Shifted Black model, Bachelier’s model |
| Language |
lv |
| Year |
2021 |
| Date and time of uploading |
03.06.2021 22:28:31 |
