| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Opciju cenas novērtēšana ar binomiālā koka metodi un tā konverģence |
| Nosaukums angļu valodā |
Option Pricing using the Binomial Tree Method and its Convergence |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Jolanta Goldšteine |
| Recenzents |
docente,Kristīne Vitola, TSI |
| Anotācija |
Viena no finanšu tirgū problēmam ir tā, ka aktīvu cenu uzvedība reālajos finanšu tirgos no binomiālā modeļa atšķiras uz ilgāku laika periodu. Tomēr ļoti īsu laika posmu binomālais modelis ļauj iegūt diezgan precīzu opcijas vērtības novērtējumu.
Bakalaura darba uzdevumi:
1) Padziļināti iepazīties ar teorētisko materiālu par Binomiālā koka metodes pielietošanu opciju cenu novērtēšanā un tā konverģenci.
2) Izpētīt opciju veidus, finanšu rādītājus, salīdzināt Binomiālā koka metodi ar Bleka-Šolsa metodi.
3) Izveidot programmu opcijas cenu aprēķinam, kas ļautu novērtēt tās konverģenci;
4) Izpētīt rezultātus un veikt uz tiem balstītus secinājumus. |
| Atslēgas vārdi |
Opcijas, binomiālais koks, opcijas cena |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Options, binomial tree, option price. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2021 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
03.06.2021 21:56:00 |
