| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Opciju cenas novērtēšana ar binomiālā koka metodi un tā konverģence |
| Title in English |
Option Pricing using the Binomial Tree Method and its Convergence |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Jolanta Goldšteine |
| Reviewer |
docente,Kristīne Vitola, TSI |
| Abstract |
Viena no finanšu tirgū problēmam ir tā, ka aktīvu cenu uzvedība reālajos finanšu tirgos no binomiālā modeļa atšķiras uz ilgāku laika periodu. Tomēr ļoti īsu laika posmu binomālais modelis ļauj iegūt diezgan precīzu opcijas vērtības novērtējumu.
Bakalaura darba uzdevumi:
1) Padziļināti iepazīties ar teorētisko materiālu par Binomiālā koka metodes pielietošanu opciju cenu novērtēšanā un tā konverģenci.
2) Izpētīt opciju veidus, finanšu rādītājus, salīdzināt Binomiālā koka metodi ar Bleka-Šolsa metodi.
3) Izveidot programmu opcijas cenu aprēķinam, kas ļautu novērtēt tās konverģenci;
4) Izpētīt rezultātus un veikt uz tiem balstītus secinājumus. |
| Keywords |
Opcijas, binomiālais koks, opcijas cena |
| Keywords in English |
Options, binomial tree, option price. |
| Language |
lv |
| Year |
2021 |
| Date and time of uploading |
03.06.2021 21:56:00 |
