| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Procentu likmes zemākā efektīvā robeža: finanšu aktīvu cenu veidošana |
| Nosaukums angļu valodā |
The Effective Lower Bound for Interest Rate: Financial Asset Pricing |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Viktors Ajevskis |
| Recenzents |
Marina Kudinska |
| Anotācija |
Jau kopš finanšu krīzes, kuru pieredzējām 2008.-2009.gadā, procentu likmes sasniegušas vēsturiski zemākos līmeņus. Pasaules vadošās bankas vairākus gadus atdūrušās pie procentu likmju nulles robežas, cenšoties piemērot atbalstošu monetāro politiku. Galvenās refinansēšanas likmes ir samazinātas līdz līmenim, kas ir tuvu vai pat zem nulles robežas. Cenšoties nodrošināt monetāro stimulēšanu, daudzas centrālās bankas īsteno politikas stimulēšanas pasākumus, mēģinot atrast zemāko efektīvo procentu likmi, pie kuras spētu saglabāt vai noturēt ekonomiku.
Mērķis: Izstrādāt procentu likmes termiņstruktūras modeli zemākās robežas gadījumā
Pētījuma uzdevumi:
1. Izlasīt literatūru;
2. Atrast datus, informāciju;
3. Uzbūvēt matemātisko modeli;
4. Izstrādāt atrisināšanas modeli;
5. Novērtēt matemātisko modeli;
6. Pielietot finanšu instrumentu novērtēšanai praksē;
Darbs sastāv no 46 lapaspusēm, 14 attēliem un 4 pielikumiem. |
| Atslēgas vārdi |
reālā īstermiņa procentu likme, neitrālā likme, dabiskā likme nominālā procentu likme, OIS, nulles zemākā robeža, ēnu likme, Teilora likums, inflācija, bezdarba līmenis. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
unemployment, interest rates, real interest rate, zero lower bound, effective lower bound, shadow rate, Teylor rule, inflation, owernight index swaps, neatural rate, nominal rate. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2020 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
16.06.2020 11:48:18 |
