| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Financial Engineering Mathematics |
| Title in original language |
Procentu likmes zemākā efektīvā robeža: finanšu aktīvu cenu veidošana |
| Title in English |
The Effective Lower Bound for Interest Rate: Financial Asset Pricing |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Viktors Ajevskis |
| Reviewer |
Marina Kudinska |
| Abstract |
Jau kopš finanšu krīzes, kuru pieredzējām 2008.-2009.gadā, procentu likmes sasniegušas vēsturiski zemākos līmeņus. Pasaules vadošās bankas vairākus gadus atdūrušās pie procentu likmju nulles robežas, cenšoties piemērot atbalstošu monetāro politiku. Galvenās refinansēšanas likmes ir samazinātas līdz līmenim, kas ir tuvu vai pat zem nulles robežas. Cenšoties nodrošināt monetāro stimulēšanu, daudzas centrālās bankas īsteno politikas stimulēšanas pasākumus, mēģinot atrast zemāko efektīvo procentu likmi, pie kuras spētu saglabāt vai noturēt ekonomiku.
Mērķis: Izstrādāt procentu likmes termiņstruktūras modeli zemākās robežas gadījumā
Pētījuma uzdevumi:
1. Izlasīt literatūru;
2. Atrast datus, informāciju;
3. Uzbūvēt matemātisko modeli;
4. Izstrādāt atrisināšanas modeli;
5. Novērtēt matemātisko modeli;
6. Pielietot finanšu instrumentu novērtēšanai praksē;
Darbs sastāv no 46 lapaspusēm, 14 attēliem un 4 pielikumiem. |
| Keywords |
reālā īstermiņa procentu likme, neitrālā likme, dabiskā likme nominālā procentu likme, OIS, nulles zemākā robeža, ēnu likme, Teilora likums, inflācija, bezdarba līmenis. |
| Keywords in English |
unemployment, interest rates, real interest rate, zero lower bound, effective lower bound, shadow rate, Teylor rule, inflation, owernight index swaps, neatural rate, nominal rate. |
| Language |
lv |
| Year |
2020 |
| Date and time of uploading |
16.06.2020 11:48:18 |
