| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Akciju cenas prognozēšana izmantojot slēptos Markova modeļus un mašīnmācīšanās algoritmus |
| Nosaukums angļu valodā |
Stock Price Forecasting Using Hidden Markov Models and Machine Learning Algorithms |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Nataļja Budkina |
| Recenzents |
Irina Voronova, RTU |
| Anotācija |
Akciju tirgus ir viens no lielākajiem pasaules finanšu sektoriem, kurā ieguldīt ir ieinteresēts jebkurš ekonomikas dalībnieks, tā ienesīguma dēļ.
Maģistra darba mērķis ir pielietot slēpto Markova modeli un atbalsta vektoru metodi akciju tirgus cenu prognozēšanai.
Darbā tiek apskatītas slēpto Markova modeļu pamatproblēmas un to risināšana. Dots ieskats mašīnmācīšanās algoritmu uzbūvē un detalizēti apskatīta atbalsta vektoru metode. Atrasts risinājums, kā prognozēt akciju cenas ar labu precizitāti, izmantojot slēptos Markova modeļus un atbalsta vektoru metodi. Darba izstrādes gaitā izveidots kods programmā R, kurā tiek realizēts darbā aprakstītās metodes. |
| Atslēgas vārdi |
Slēptie Markova modeļi, mašīnmācīšanās algoritmi, atbalsta vektoru metode, akciju cenas prognozēšana |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Hidden Markov models, machine learning algorithms, support vector machine, stock price prediction |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2020 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
15.06.2020 09:19:36 |
