Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Financial Engineering Mathematics
Title in original language Akciju cenas prognozēšana izmantojot slēptos Markova modeļus un mašīnmācīšanās algoritmus
Title in English Stock Price Forecasting Using Hidden Markov Models and Machine Learning Algorithms
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Nataļja Budkina
Reviewer Irina Voronova, RTU
Abstract Akciju tirgus ir viens no lielākajiem pasaules finanšu sektoriem, kurā ieguldīt ir ieinteresēts jebkurš ekonomikas dalībnieks, tā ienesīguma dēļ. Maģistra darba mērķis ir pielietot slēpto Markova modeli un atbalsta vektoru metodi akciju tirgus cenu prognozēšanai. Darbā tiek apskatītas slēpto Markova modeļu pamatproblēmas un to risināšana. Dots ieskats mašīnmācīšanās algoritmu uzbūvē un detalizēti apskatīta atbalsta vektoru metode. Atrasts risinājums, kā prognozēt akciju cenas ar labu precizitāti, izmantojot slēptos Markova modeļus un atbalsta vektoru metodi. Darba izstrādes gaitā izveidots kods programmā R, kurā tiek realizēts darbā aprakstītās metodes.
Keywords Slēptie Markova modeļi, mašīnmācīšanās algoritmi, atbalsta vektoru metode, akciju cenas prognozēšana
Keywords in English Hidden Markov models, machine learning algorithms, support vector machine, stock price prediction
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 09:19:36