| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Mājsaimniecību elektrības tirgus cenu modelēšana un prognozēšana |
| Nosaukums angļu valodā |
Modelling and Forecasting Household Electricity Market Prices |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jolanta Goldšteine |
| Recenzents |
Irina Voronova |
| Anotācija |
Bakalaura darbā ir veikta mājsaimniecību elektroenerģijas tirgus cenu modelēšana un prognozēšana. Darbā tiek aplūkoti elektroenerģijas tirgus cenu ietekmējošie faktori un apkopota teorija par laikrindām, to struktūru, modelēšanas un prognozēšanas ekonometriskajiem modeļiem un to specifikāciju. Darba empīriskajā daļā tiek izmantoti dati par laika periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, un veidoti dažādi ARIMA, GARCH, EGARCH un TGARCH modeļi ar dažādām p un q kārtām, lai noteiktu modeli, kurš pēc iespējas precīzāk spēj prognozēt nākotnes mājsaimniecības elektroenerģijas cenas. Labākais modelis tiek noteikts salīdzinot trīs modeļu informācijas kritērijus un modeļu prognozes novērtējumus. Rezultāti liecina, ka parauga ietvaros veiktajai prognozēšanai labākie modeļi ir EGARCH modeļi un labākie modeļi ārpus parauga ietvariem ir TGARCH modeļi.
Bakalaura darbā iekļauti 27 vienādojumi, 10 tabulas, 23 attēli, izmantoti 52 literatūras avoti un 11 pielikumi. |
| Atslēgas vārdi |
elektroenerģijas cena, ARIMA, GARCH, TGARCH, EGARCH, modelēšana un prognozēšana |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
electricity price, ARIMA, GARCH, TGARCH, EGARCH, modelling and forecasting |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2020 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
10.06.2020 16:07:41 |
