| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Mājsaimniecību elektrības tirgus cenu modelēšana un prognozēšana |
| Title in English |
Modelling and Forecasting Household Electricity Market Prices |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Jolanta Goldšteine |
| Reviewer |
Irina Voronova |
| Abstract |
Bakalaura darbā ir veikta mājsaimniecību elektroenerģijas tirgus cenu modelēšana un prognozēšana. Darbā tiek aplūkoti elektroenerģijas tirgus cenu ietekmējošie faktori un apkopota teorija par laikrindām, to struktūru, modelēšanas un prognozēšanas ekonometriskajiem modeļiem un to specifikāciju. Darba empīriskajā daļā tiek izmantoti dati par laika periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, un veidoti dažādi ARIMA, GARCH, EGARCH un TGARCH modeļi ar dažādām p un q kārtām, lai noteiktu modeli, kurš pēc iespējas precīzāk spēj prognozēt nākotnes mājsaimniecības elektroenerģijas cenas. Labākais modelis tiek noteikts salīdzinot trīs modeļu informācijas kritērijus un modeļu prognozes novērtējumus. Rezultāti liecina, ka parauga ietvaros veiktajai prognozēšanai labākie modeļi ir EGARCH modeļi un labākie modeļi ārpus parauga ietvariem ir TGARCH modeļi.
Bakalaura darbā iekļauti 27 vienādojumi, 10 tabulas, 23 attēli, izmantoti 52 literatūras avoti un 11 pielikumi. |
| Keywords |
elektroenerģijas cena, ARIMA, GARCH, TGARCH, EGARCH, modelēšana un prognozēšana |
| Keywords in English |
electricity price, ARIMA, GARCH, TGARCH, EGARCH, modelling and forecasting |
| Language |
lv |
| Year |
2020 |
| Date and time of uploading |
10.06.2020 16:07:41 |
