| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Labā darījuma (Good deal) lieluma noteikšana finanšu tirgū |
| Nosaukums angļu valodā |
Good Deal Indices in Financial Market |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jolanta Goldšteine |
| Recenzents |
Kristīne Vītola |
| Anotācija |
Bakalaura darbā apskatīta labā darījuma eksistences un lieluma noteikšanas metode finanšu tirgū. Darbs ir sadalīts trīs daļās: teorētiskajā, metodes apraksta un praktiskajā daļā.
Teorētiskajā daļā tiek aprakstītas metodes pētīšanai nepieciešamās funkcijas īpašības: nepārtrauktība normētā telpā, subaditivitāte, pozitīvā homogenitāte, vidējā dominance, translācijas invariants un ierobežotība. Tiek aprakstīts arī Hilberta lauks, apakšgradients, koherentie riska mēri, diverģence finanšu tirgū, Šarpa attiecība (Sharpe ratio), saderības jēdziens cenu likumam un riska mēram.
Otrajā darba daļā tiek pētīta metode, kura nosaka labā darījuma lielumu jeb cenu modeļa un riska mēra nesaderības lielumu.
Darba praktiskajā daļā tiek veikta algoritma izstrāde metodes pielietošanai gan teorētiskajiem, gan finanšu tirgus datiem, izmantojot Excel lietojumprogrammatūru, aprakstot algoritmu Visual Basic for Applications programmēšanas valodā.
Darbā: 31 lpp. teksts, 27 attēli, 2 pielikumi un 26 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
Labais darījums, Bleka-Šolsa modelis, finanšu tirgus, pircēja opcijas |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Good deal, Black - Scholes model, financial market, call options |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2020 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
10.06.2020 13:15:43 |
