Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Labā darījuma (Good deal) lieluma noteikšana finanšu tirgū
Title in English Good Deal Indices in Financial Market
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Jolanta Goldšteine
Reviewer Kristīne Vītola
Abstract Bakalaura darbā apskatīta labā darījuma eksistences un lieluma noteikšanas metode finanšu tirgū. Darbs ir sadalīts trīs daļās: teorētiskajā, metodes apraksta un praktiskajā daļā. Teorētiskajā daļā tiek aprakstītas metodes pētīšanai nepieciešamās funkcijas īpašības: nepārtrauktība normētā telpā, subaditivitāte, pozitīvā homogenitāte, vidējā dominance, translācijas invariants un ierobežotība. Tiek aprakstīts arī Hilberta lauks, apakšgradients, koherentie riska mēri, diverģence finanšu tirgū, Šarpa attiecība (Sharpe ratio), saderības jēdziens cenu likumam un riska mēram. Otrajā darba daļā tiek pētīta metode, kura nosaka labā darījuma lielumu jeb cenu modeļa un riska mēra nesaderības lielumu. Darba praktiskajā daļā tiek veikta algoritma izstrāde metodes pielietošanai gan teorētiskajiem, gan finanšu tirgus datiem, izmantojot Excel lietojumprogrammatūru, aprakstot algoritmu Visual Basic for Applications programmēšanas valodā. Darbā: 31 lpp. teksts, 27 attēli, 2 pielikumi un 26 informācijas avoti.
Keywords Labais darījums, Bleka-Šolsa modelis, finanšu tirgus, pircēja opcijas
Keywords in English Good deal, Black - Scholes model, financial market, call options
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 10.06.2020 13:15:43