| Studiju veids |
maģistra profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana |
| Nosaukums |
Latvijas elektroenerģijas cenu prognozēšana: Latvijas nākamas dienas elektroenerģijas cenu noteicošu faktoru analīze |
| Nosaukums angļu valodā |
Predicting Latvian Electricity Prices: Analysis of Latvian Day-ahead Electricity Price Determinants |
| Struktūrvienība |
01B00 Rīgas Biznesa skola |
| Darba vadītājs |
Andrejs Koliškins |
| Recenzents |
A.Jakobsons |
| Anotācija |
Augoša konkurence Latvijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū un izmaiņas elektroenerģijas sistēmas darbībā (jaunu starpsavienojumu uzbūve un atjaunojamo energoresursu patēriņa pieaugums) palielina nepieciešamību precīzi prognozēt Latvijas elektroenerģijas cenas, kuru svārstīgums ir augstākais Nord Pool biržas apgabalos. Šī darba mērķis ir identificēt statistiski nozīmīgus nākamas dienas (day-ahead) elektroenerģijas cenas ietekmējošus faktorus. Darbā tiek izmantotas divas analīzes metodes – lineāras daudzfaktoru regresijas un daudzveidīgu adaptīvo regresiju modelis (Multivariate Adaptive Regression Splines). Es analizēju periodu no 2016. gada līdz 2019. gada beigām, kas aptver visu NordBalt kabeļa darbību kopš tā nodošanas ekspluatācijā un ir pietiekami garš, lai sniegtu statistiski nozīmīgus rezultātus.
Analīze liecina, ka CO2 emisiju kvotu un naturālās gāzes cenām pieaugot, ir novērojams nākamas dienas elektroenerģijas cenu pieaugums Latvijā. Es secinu, ka naftas un ogles cenas statistiski nenozīmīgi ietekmē elektroenerģijas cenas. Savukārt lielākas pārvades caurlaides kapacitātes pieejamība Igaunijas-Latvijas un Zviedrijas-Lietuvas šķērsgriezumos samazina elektroenerģijas cenas biržā. Līdzīgi lielāka elektroenerģijas ģenerācija no vēja un hidroelektrostacijām statistiski nozīmīgi ietekmē Latvijas nākamas dienas elektroenerģijas cenas, samazinot tās. Es secinu, ka vēja ātruma rādītāja iekļaušana nebūtiski palielina regresijas modeļa precizitāti. Temperatūras dati dod iespēju precīzāk prognozēt elektroenerģijas patēriņu Latvijā, kas savukārt ir statistiski nozīmīgs elektroenerģijas cenu ietekmējošs faktors.
Es secinu, ka elektroenerģijas tirgus dalībnieki var izmantot CO2 emisiju kvotu forvardu līgumus, lai mazinātu riskus saistītus ar elektroenerģijas cenu svārstīgumu. Prognozējot cenas, tirgotājiem jānovērtē potenciālo vēja staciju izstrādes palielināšanos un lielāko Igaunija-Latvija šķērsgriezuma caurlaides kapacitātes. |
| Atslēgas vārdi |
elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
electricity market, electricity prices |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2020 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
04.05.2020 17:51:13 |
